Chargé de modélisation du risque de crédit : Exposition IFRS 9 - Retail Construction d’un modèle d’écoulement de l’exposition IFRS9

Job description

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque.

L’équipe se découpe en quatre pôles

deux pôles bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS 9. Le stage se déroulera au sein de l’équipe PD IFRS 9 Retail en charge des modèles réglementaires et de provisionnement sur le périmètre Retail de SGRF (Société Générale Réseaux France) et de BoursoBank. Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD.

Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne. Au sein de l'équipe, vous interviendrez sur le périmètre Retail - portefeuille des prêts personnels immobiliers cautionnés et non cautionnés par Crédit Logement.

Dans le cadre de l’amélioration de la précision du calcul de la provision, il est nécessaire d’étudier l’impact de la prise en compte des remboursements anticipés (partiels ou totaux) sur le profil d’écoulement de l’exposition. L'objectif principal du stage est d'étudier les différentes dynamiques d’écoulement observées et de proposer une approche méthodologique adaptée pour intégrer les remboursements anticipés. À ce titre, vous serez amené(e) à :

• Comprendre la norme IFRS 9, les guides de modélisation interne du Groupe ainsi que la méthodologie actuellement déployée sur le périmètre
• Rechercher et proposer de nouvelles méthodologies ou techniques de modélisation répondant aux problématiques identifiées.
• Mettre en place les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité, la robustesse et la reproductibilité des travaux réalisés.
• Présenter les méthodologies développées, les résultats obtenus ainsi que les recommandations associées aux différentes parties prenantes du projet.

Apport du stage

• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation des provisions IFRS 9 Approfondir vos connaissances en modélisation
• Développer vos compétences en programmation
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire Durée du stage : 4 mois.