Analyste Quantitatif Risque de crédit IRB Retail

Job description

Au sein de la Direction des Risques de Société Générale, l'équipe RISQ/MDL/MOD est en charge du développement, du recalibrage, du suivi et de la maintenance des modèles réglementaires de risque de crédit utilisés dans le cadre des dispositifs IRB (Internal Ratings Based) et IFRS 9, ainsi que des modèles de stress testing climatique et de risque opérationnel. L'équipe évolue dans un environnement transverse et collabore régulièrement avec de nombreux interlocuteurs au sein du Groupe, notamment les équipes de validation indépendante des modèles (MRM), les économistes, les équipes métiers, les experts Data et IT, ainsi que la Direction des Risques et la Direction Générale.

Ces interactions permettent de couvrir l'ensemble du cycle de vie des modèles, depuis leur développement jusqu'à leur suivi et leur gouvernance. Les travaux de modélisation s'appuient sur des volumes importants de données provenant de différentes sources du Groupe. La qualité et la fiabilité de ces données constituent un enjeu majeur pour garantir la robustesse des modèles, la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle des équipes de modélisation.

Au sein de l'équipe en charge du développement, du recalibrage et du suivi des modèles réglementaires de risque de crédit, vous participerez à des travaux à la croisée de la donnée, de la modélisation quantitative et de la gestion des risques. Vos missions Les travaux porteront sur le développement d'outils et d'initiatives visant à renforcer la qualité des données utilisées dans les activités de modélisation, ainsi que sur la participation aux travaux de modélisation du risque de crédit réglementaire (IRB).

Pour cela, vous contribuerez à ces différents sujets aux côtés des modélisateurs de l'équipe et sous la supervision d'un analyste quantitatif.

Le stage s'articulera autour de deux axes

Axe 1 : Développement d'initiatives autour de la qualité des données et de l'harmonisation des pratiques Vous participerez à la mise en place d'un cadre de suivi de la qualité des données de modélisation à travers le développement d'outils Python, d'indicateurs et de tableaux de bord permettant d'améliorer la fiabilité, l'exploitation et le pilotage des données

Les travaux pourront également porter sur l'automatisation de contrôles, l'identification d'anomalies, le suivi d'indicateurs de qualité ainsi que l'harmonisation des pratiques et la diffusion de bonnes pratiques au sein des différentes équipes de modélisation Axe 2 : Participation aux travaux de modélisation du risque de crédit Vous contribuerez aux activités de l'équipe liées au développement, au recalibrage et au suivi des modèles réglementaires de risque de crédit À ce titre, vous pourrez être amené à réaliser des analyses quantitatives, participer à des études de performance des modèles, contribuer à des exercices de recalibrage et prendre part à différents projets de modélisation menés par l'équipe Durée du stage : 6 mois.