Chargé de modélisation du risque de crédit : LGD IFRS 9 Retail

Job description

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque.

L’équipe se découpe en quatre pôles

deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail. Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD.

Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne. Au sein de l'équipe, vous interviendrez sur le portefeuille des prêts personnels immobiliers cautionnés par Crédit Logement (PPI CRELOG), caractérisé par une diversité de situations de défaut dont les comportements et les processus de recouvrement peuvent différer, offrant un terrain d'analyse riche et varié.

Dans le cadre de l'amélioration du modèle, il est nécessaire d'analyser ces spécificités afin d'évaluer leur impact sur les processus de recouvrement et d'étudier la pertinence d'approches alternatives permettant une meilleure prise en compte de cette hétérogénéité. L'objectif principal du stage est d'étudier les différentes dynamiques de recouvrement observées et de proposer une approche méthodologique adaptée. À ce titre, vous serez amené à : Comprendre la norme IFRS 9, les guides de modélisation interne du

Groupe ainsi que la méthodologie actuellement développée sur le portefeuille Crédit Logement Analyser les comportements de recouvrement selon les différents motifs de défaut et évaluer leur impact sur les estimations Rechercher et proposer de nouvelles méthodologies ou techniques de modélisation répondant aux problématiques identifiées Mettre en place les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité, la robustesse et la reproductibilité des travaux réalisés

Présenter les méthodologies développées, les résultats obtenus ainsi que les recommandations associées aux différentes parties prenantes du projet Apport du stage : Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation des provisions IFRS 9 Approfondir vos connaissances en modélisation Développer vos compétences en programmation

Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire Durée du stage : 6 mois.