Chargé de modélisation Probabilité de défaut (PD) IRB Retail

Job description

Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD se répartit en différents pôles comme suit : RB Retail : pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre retail du

Groupe IRB Non-Retail : pôle en charge des modèles réglementaires et de notation sur le périmètre wholesale (corporates, banques) du Groupe Stress-tess & ESG : pôle en charge du développement et du monitoring des modèles de Stress Tests ainsi que des modèles de risques environnementaux sur les périmètres wholesale et retail IFRS 9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif sur les périmètres wholesale et retail, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS 9

Efficacité opérationnelle : pôle en charge du développement et de l’harmonisation des protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que des procédés de modélisation au sein de RISQ/MDL/MOD Le service intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres et provisions du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux le front-office, la

Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs.

Le stage se déroulera plus spécifiquement dans le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail réseaux France.

Sujet du stage

L'objectif du stage est d'étudier et de comparer différentes approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans le cadre des modèles IRB Retail. Les travaux viseront à définir un cadre méthodologique permettant d'évaluer la prudence des modèles, d'analyser l'impact des différents ajustements possibles et d'identifier les solutions les plus pertinentes au regard des exigences réglementaires et des impacts sur les fonds propres.

Le stage s'articulera autour des axes suivants

Analyse des critères de prudence appliqués aux modèles PD Retail et étude comparative des méthodologies de calcul des MoC Évaluation des impacts des différentes approches sur les PD et les fonds propres réglementaires Analyse de la robustesse des résultats sur différents périmètres de portefeuille Production d'une synthèse comparative Documentation et présentation des travaux à l'équipe Durée du stage: 6 mois.