Data Scientist - Riesgos

Job description

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About the job

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Data Scientist para formar parte de nuestro equipo de IFRS9/CORE dentro del CoE de Advanced Analytics de Riesgos. La persona seleccionada será responsable de implementar metodologías, calibrar parámetros regulatorios para provisiones y capital, y desarrollar modelos de riesgos estructurales con alto rigor cuantitativo.

Responsabilidades

Implementar metodologías analíticas y calibrar parámetros cuantitativos para provisiones y capital regulatorio y económico. Desarrollar, actualizar y calibrar modelos cuantitativos de riesgos estructurales (modelos de prepagos, depósitos y partidas off-balance) para la gestión de liquidez y balance. Colaborar activamente en proyectos estratégicos como NGA EBA, enfocado en el desarrollo y adaptación de la definición de default.

Construir pipelines de extracción y análisis de datos eficientes sobre entornos analíticos cloud utilizando SQL y Python. Documentar técnicamente los modelos y justificar resultados ante las distintas capas de control interno, auditorías y organismos supervisores (BCRA, EBA). Interactuar de forma fluida con interlocutores de Finanzas, Contabilidad, Riesgos Financieros y equipos globales de Holding para el entendimiento integral de las carteras.

Impulsar la optimización, eficiencia y automatización de los procesos de calibración.

Requisitos

Graduados o estudiantes avanzados de carreras como Actuario, Economía, Matemática, Estadística, Ciencias de Datos o afines. Experiencia laboral comprobable de 2 años en adelante en modelado cuantitativo, análisis de datos o analítica de riesgos dentro del sector bancario/financiero o en proyectos de consultoría afines. Dominio excluyente de SQL y Python aplicado al análisis de datos y modelado estadístico. Nivel de inglés intermedio (capacidad para comprender documentación técnica, normativas internacionales y participar de instancias corporativas).

Valoraremos conocimientos previos en normativa IFRS 9 (parámetros PD, LGD, EAD) y/o modelos de riesgos estructurales/financieros.

Skills

Hard Skills: SQL avanzado, Python (pandas, numpy, scikit-learn/statsmodels), modelado estadístico y econométrico, entornos cloud/Big Data (AWS Athena/PySpark valorado), normativas IFRS 9 / EBA (deseable).

Soft Skills

Capacidad analítica y atención al detalle, orden y disciplina metodológica en documentación, adaptabilidad a la rotación de proyectos, excelentes relaciones interpersonales y comunicación asertiva. ¿Qué ofrecemos? Formar parte de una entidad bancaria de prestigio, con oportunidades de desarrollo profesional. Capacitación constante en procesos, herramientas y atención al cliente. Excelente clima de trabajo y beneficios corporativos.

Skills

Data Analysis, Interest Rate Models, Interest Rate Risk, Logistic Regression Analysis, Loss Given Default, Probability of Default, Statistics