权益场外衍生品量化开发工程师（Quant Dev）

Job description

【岗位职责】

• 负责权益场外衍生品定价引擎、风险计量系统、交易簿记系统的底层架构设计与核心模块开发；
• 搭建并维护高并发、低延迟的衍生品定价计算集群（GPU加速等），支持 PDE、Monte Carlo 等复杂算法的工程化实现与性能优化；
• 设计底层数据结构（如标的资产树、现金流拆解结构、事件驱动引擎等），确保定价模型与生产系统的稳定对接；
• 开发并维护实时 Greeks 计算、场景分析（Scenario Analysis）、压力测试等风控模块；
• 与 Q Quant、交易台、IT 团队协作，将量化模型高效转化为生产代码，并持续进行系统重构与性能调优。 【任职要求】
• 硕士及以上学历，计算机、软件工程、数学、金融工程等相关专业，具备优秀的编码素养与快速学习能力；具备头部券商/大型投行（大行）衍生品系统开发或量化开发经验，技术能力过硬者；
• 精通 C++、Python、Java 等至少两门编程语言，熟悉内存管理、多线程/多进程、高性能计算；
• 熟悉复杂衍生品定价模型的工程化实现，理解 PDE 网格计算、Monte Carlo 并行化加速等算法的底层优化；
• 具备底层数据结构搭建经验（如自定义衍生品合约结构、参数化现金流引擎、缓存优化机制等），熟悉常用设计模式与系统架构；
• 熟悉版本控制（Git）、具备大规模系统调试与性能分析经验；
• 具备国内或国外权益场外衍生品台系统开发或量化开发经历，熟悉场外期权报价、交易、结算、风控全链路系统，有从 0 到 1 参与定价引擎、风险管理系统或交易簿记系统建设的经验者优先；
• 具备 GPU（CUDA）并行计算、分布式计算（MPI/Spark）或低延迟系统开发经验；
• 熟悉国内外主流衍生品系统（如 Calypso、自研系统）的接口与数据流；
• 具备金融+技术的复合背景，能与量化分析师进行深度技术对话。