交易风控员

Job description

日常风险监控

• 实时监控现货+衍生品组合的日内/隔夜头寸、盯市盈亏、VaR、Greeks、集中度风险

风控系统构建

• 从0到1规划、设计并搭建期货交易风控系统，涵盖交易限额管理、异常交易识别、风险指标看板、情景分析、压力测试（价格冲击、流动性、地缘政治）等模块

量化风控开发

• 运用Python/VBA/SQL等工具开发风控模型（如VaR计算、多因子风险识别、基差分析、套保有效性评估等），实现风控流程自动化

合规监控与预警

• 监控交易账户资金、敞口、保证金占用率，识别异常交易并及时预警，配合完成压力测试与应急预案演练

资金与现金流

• 确保充分了解营运资金需求、库存和交易量，参与现金流预测流程，核查管理费用和净利息分配

跨部门协作

• 与交易员密切配合，主动沟通会计、财务、供应链等部门，确保报告准确并协调平台决策

系统与项目

• 参与IT项目实施有效的交易、执行、持仓控制、市场风险等系统，领导与每日持仓/损益报告相关的模块开发，协助内外部审计 岗位要求： 学历专业：硕士及以上学历；电子工程、会计学、财务管理、金融学、统计学、金融工程、数学等专业优先 知识技能：
• 熟练掌握 Python 编程及 SQL 语言，能够熟练运用 Pandas、NumPy 等工具库进行数据处理与分析，熟悉量化模型，AI模型优先；
• 熟悉常用量化分析与风险管理方法，包括收益归因、因子暴露分析、波动率分析、回撤分析、相关性分析、压力测试、情景分析等，有实际项目经验者优先；
• 了解企业套期保值业务全流程，熟悉国内外期货市场运作原理、交易规则及结算机制（上期所、广期所、LME、CME等），包括开仓、平仓、转月、交割等环节；

了解《期货和衍生品法》及监管要求，熟悉上市公司套期保值业务的监管规定，注册风险管理师（CRM）等相关资质者优先； 工作经验

• 5年以上金融机构（如公募/私募基金、证券公司）或金融 IT 服务商的相关工作经验，拥有数据处理、数据分析、风险管理或量化相关的项目经验 有大宗商品贸易、期货公司结算部、产业企业期货部工作经历者优先 有结算系统集成或开发项目经历者优先具备金融机构（如公募/私募基金、证券公司）或金融 IT 服务商的相关工作经验，拥有数据处理、数据分析、风险管理或量化相关的项目经验 语言：英文读写熟练，可处理英文报价、英文交易单据、英文中台报表 其他：