Ingénieur Modèle - Finance de Marché

Job description

Au sein de l‘équipe Risque, l’ingénieur Modèle – Finance de Marché aura pour mission stratégique :

• La revue indépendante des modèles d’amortissement de la réserve

Day One

• Validation de la méthodologie
• Revue de son implémentation
• Revue de son exécution régulière
• La revue approfondie des règles d’observabilité appliquées aux instruments financiers, et leurs implications sur la réserve
• La revue des ajustements de valorisation liés à l’incertitude des paramètres de marché
• La contre implémentation des paramètres clés de valorisation en développant des outils tactiques sous python
• La revue de l’effectivité, de la qualité et de la pertinence du dispositif de contrôle de niveau 1, par une évaluation du dispositif via des revues de process ou d'activités, des testings de contrôles et le suivi des certifications trimestrielles.
• La rédaction de documents de synthèse à l’adresse des équipes d’audit interne, des commissaires au comptes et du superviseur du Groupe (Banque Centrale Européenne)