Modélisateur ALM

Job description

Au sein du département DFIN/ALM, le service DFIN/ALM/MOD est en charge des modèles ALM et assure les missions suivantes :

• La définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-test/monitoring) ;
• La conception des modèles mutualisés pour l’ensemble du Groupe en collaboration avec les métiers sous le contrôle de RISQ et du Comité de validation des modèles ;
• Le calibrage et le back-test/monitoring et la définition des contrôles d’implémentation des modèles développés par DFIN/ALM/MOD en tant que LOD1 pour le compte des entités ;
• L’accompagnement des entités modélisatrices dans le calibrage et le back-test/monitoring de leurs modèles ;
• La préparation du Comité de validation des modèles du Groupe. Plus particulièrement, le modélisateur aura pour mission de : Prendre en charge un portefeuille de modèles en relations avec les entités concernées pour :
• L’élaboration, le suivi & la proposition de mise à jour des modèles de son périmètre selon les principes définis par RISQ/MRM,
• La constitution des bases permettant le développement de ces modèles,
• Le calibrage et le back-test/monitoring des modèles selon les principes définis par RISQ/MRM. Documenter les modèles selon les principes MRM et d’alimenter la bibliothèque et la base centrale des modèles, Coordonner les relations, échanges et partages avec RISQ/ALM sur son périmètre :
• La conception des modèles mutualisés sur son périmètre en collaboration avec les métiers et sous le contrôle de RISQ/ALM,
• La contribution à la préparation et la participation au comité de validation des modèles pour les entités de son périmètre,
• La formation des équipes et le suivi de la mise en place et de l’application correcte des modèles.