Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit et risques non financiers

Job description

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque.

Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend

Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France Modèle interne sur le risque opérationnel Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision) Le stage se déroulera sur l’ensemble du périmètre Retail & Non-Retail, et sur tous les risques.

Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes. Ce stage offre l’opportunité de contribuer à un projet transverse au sein d’une équipe de modélisation des risques, au cœur des enjeux statistiques, réglementaires et opérationnels de la banque.

RISQ/MDL/MOD met en œuvre un projet d’harmonisation méthodologique visant à renforcer le partage des meilleures pratiques entre équipes. L’objectif n’est pas d’uniformiser les pratiques, mais d’identifier, pour des problématiques communes, les approches les plus adaptées à chaque périmètre, en s’appuyant sur l’expérience acquise par les différentes équipes. Dans le cadre de ces travaux, RISQ/MDL/MOD a développé différentes méthodologies pour répondre à des enjeux et à des contextes spécifiques : risque opérationnel, risque de crédit, modèles réglementaires IRB, modèles IFRS 9, stress tests, ICAAP, etc.

Certaines problématiques transverses peuvent toutefois être abordées à l’aide d’approches communes ou comparables, tout en conservant les spécificités propres à chaque périmètre et en s’appuyant, lorsque cela est pertinent, sur un corpus de bibliothèques de code partagées. Le stagiaire sera pleinement intégré au projet et pourra découvrir, de manière concrète, la façon dont les méthodologies de modélisation sont conçues, challengées, testées et documentées dans un environnement bancaire réglementé.

Il participera aux réunions de travail consacrées à la collecte et au challenge des méthodologies existantes, analysera les spécificités de chaque périmètre et contribuera à l’identification des méthodes les plus adaptées à chaque problématique. Il pourra également proposer des alternatives méthodologiques et, le cas échéant, des évolutions de pratiques ou une démarche de test. L’objectif sera d’évaluer l’impact de ces évolutions afin d’en apprécier la pertinence, notamment au regard du compromis entre gain d’efficacité, temps de calcul et préservation des spécificités métiers ou réglementaires.

Le stage s’articulera autour des axes suivants

Découverte du projet d’harmonisation méthodologique et de ses enjeux pour les équipes de modélisation Compréhension des modèles utilisés par les équipes, des étapes de production et des contraintes statistiques, métiers et réglementaires associées Participation aux ateliers d’état des lieux de l’existant et aux échanges avec les différentes équipes contributrices Identification des problématiques communes entre périmètres, par exemple en matière de ranking ou de calibration, et recensement des méthodologies alternatives adaptées à chaque contexte

Proposition, par périmètre, des méthodologies les plus pertinentes pour traiter des problématiques communes, ainsi que d’une démarche de test du changement Application et test des méthodologies retenues sur un ou plusieurs périmètres afin d’en mesurer les impacts concrets Ajustement de la documentation associée Participation à des travaux ad hoc Présentation des travaux à l’équipe, avec une restitution structurée des analyses, tests réalisés et recommandations proposées Durée du stage: 6 mois.