Espec Riscos Mercado III

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Espec Riscos Mercado III Country

Brazil Como Espec Riscos Mercado II I, você irá atuar como especialista técnico na apuração, análise e acompanhamento do capital regulatório de risco de mercado, com foco na implementação e evolução do novo arcabouço regulatório de risco de mercado baseado no Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) e sua regulamentação aplicável no Brasil. O profissional será responsável por compreender e analisar as exposições da carteira de negociação, traduzir requisitos regulatórios em metodologias e regras de cálculo, acompanhar os impactos das novas métricas de capital e atuar de forma integrada com as áreas de Riscos, Tesouraria/Trading, Finanças, Capital, Tecnologia, Dados e demais áreas envolvidas na implementação do FRTB.

Aqui, seu papel será

Executar, analisar e acompanhar os cálculos de capital regulatório de risco de mercado, com especial foco no novo framework FRTB; Atuar na implementação e evolução da Abordagem Padronizada do FRTB (Standardised Approach – SA) e da regulamentação brasileira correspondente; Dominar e analisar os componentes do cálculo, especialmente Sensitivities-Based Method (SBM), Default

Risk Charge (DRC) e Residual Risk Add-On (RRAO); Analisar os cálculos de Delta, Vega e Curvature, incluindo fatores de risco, buckets, risk weights, correlações, agregações e cenários regulatórios previstos no framework; Analisar as diferentes classes de risco contempladas pelo FRTB, incluindo GIRR, CSR, Equity, Commodity e FX; Avaliar o enquadramento e tratamento regulatório dos instrumentos financeiros e das exposições de mercado; Realizar análises de variação do capital regulatório, identificando os principais drivers de RWA e consumo de capital por carteira, produto, fator de risco e unidade de negócio; Executar análises de impacto, simulações e estudos de sensibilidade relacionados ao FRTB, apoiando a tomada de decisão e o planejamento de capital; Realizar reconciliações e controles sobre posições, sensibilidades, fatores de risco, dados de mercado e resultados utilizados na apuração de capital; Investigar diferenças, exceções e inconsistências nos cálculos, realizando análise de causa-raiz e acompanhando sua regularização; Participar da especificação de requisitos funcionais e regras de negócio para sistemas e motores de cálculo de capital regulatório; Apoiar testes funcionais, homologações, UATs, paralelos de cálculo e validações necessárias à implementação do novo framework; Construir controles e indicadores para assegurar completude, acurácia, rastreabilidade e consistência dos dados e cálculos regulatórios; Interpretar normas do

Banco Central do Brasil, CMN e Comitê de Basileia, avaliando impactos sobre metodologias, processos e sistemas de risco de mercado; Apoiar a elaboração de materiais técnicos e executivos sobre evolução do capital, impactos regulatórios, principais exposições e resultados do FRTB; Interagir com áreas de Trading/Tesouraria, Finanças, Capital, Regulatory Reporting, Modelos, Tecnologia e

Dados, funcionando como elo entre os requisitos regulatórios e sua implementação prática; Apoiar demandas de auditoria, validação independente e demais processos de governança relacionados ao capital regulatório de risco de mercado.

Para esse papel, valorizamos

Experiência relevante em Riscos de Mercado, Capital Regulatório, Market Risk Regulatory Capital ou áreas correlatas em instituições financeiras; Experiência prática com cálculo, acompanhamento ou análise de RWA de risco de mercado; Conhecimento sólido do FRTB, preferencialmente com experiência em projetos de implementação, adequação regulatória ou cálculo da abordagem padronizada; Conhecimento de produtos financeiros e seus principais fatores de risco, incluindo renda fixa, juros, moedas, ações, commodities e derivativos; Conhecimento de sensibilidades de mercado e

Greeks, como DV01/PV01, Delta, Vega e Curvature/Gamma; Capacidade de interpretar regulamentação prudencial e convertê-la em regras de negócio, especificações funcionais e controles de cálculo; Experiência com grandes volumes de dados e capacidade de investigar resultados de cálculo de forma analítica; Experiência na interação entre áreas de Riscos, Negócios/Tesouraria, Finanças e

Tecnologia; Inglês Avançado principalmente para leitura e interpretação de regulamentação, documentação técnica e materiais do Basel Committee; Diferenciais: Certificações FRM (Financial Risk Manager), CFA ou cursos especializados em Basel III / FRTB / Market Risk / Regulatory Capital e Espanhol