Espec Riscos Mercado III

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Espec Riscos Mercado III Country

Brazil Nesse papel, você irá: Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking; Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos; Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções; Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado; Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas; Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.

Para esse papel, valorizamos

Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas; Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear; Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python; Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras; Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial; Será valorizada experiência com sistemas de

Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes; Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais; Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial.