模型风险管理岗

Job description

岗位职责

• 负责银行市场风险类产品（固定收益产品、衍生品等）定价与风险模型的验证工作；
• 制定和完善市场风险模型的验证程序及标准、模型风险管理相关政策制度；
• 持续跟踪与评估交易产品定价与风险模型的模型监控表现，推动模型的迭代优化；
• 负责模型管理平台与模型库的建立与维护，统筹开展模型全生命周期管理；
• 负责交易产品定价与风险模型的模型管理与运行情况汇报；
• 其它模型风险及计量相关工作。 任职资格
• 研究生及以上学历，金融工程、经济、统计、数学、物理、计算机专业为佳；
• 具有五年以上市场估值及风险计量相关经验，具备模型管理与验证经验优先；
• 熟练掌握各类金融市场产品主流定价模型，熟悉曲线曲面构建模型、偏微分方程数值解、蒙特卡罗模拟等估值技术；
• 熟练掌握风险计量模型，熟悉敏感性因子Greeks、VaR、Stress等常用市场风险管理工具；
• 熟知主流产品市场及数据情况，了解各类场外衍生产品，特别是复杂衍生品的收益结构；
• 熟悉Python、VBA等量化分析工具者优先，CFA/FRM认证资格者优先；
• 具备良好的行文写作、沟通表达能力以及专业报告撰写能力。