量化策略研究岗

Job description

岗位职责

• 专注于面向财富管理场景的A股及ETF市场的量化策略研发和测评，涵盖股票Alpha策略、多因子选股、行业轮动、ETF轮动及套利策略等，主导策略从因子挖掘、模型构建、回测验证到实盘落地的全流程，并建立多策略准入与评价体系，支撑“供应赛马”机制的落地。
• 负责策略的引入与使用优化，通过动态价差管理、订单流分析及市场微观结构研究获取收益；开发并优化AI增强型、选股型等智能交易算法，降低交易冲击成本。
• 系统性地收集、清洗和分析股票与ETF的量价数据及基本面数据，运用统计学与机器学习方法挖掘有效因子，构建并持续维护专属因子库与回测框架。
• 实时跟踪股票及ETF策略的实盘运行效果，监控收益、回撤、夏普比率等核心指标；结合市场情绪、宏观政策及行业风格变化，及时对策略参数进行调整与逻辑改进。
• 协同分公司及财富管理部门进行量化投顾业务推动，为机构客户及零售客户提供量化策略配置建议；参与投顾产品推荐模型的研发与调优，协助举办量化投顾专业培训及客户沙龙，输出策略匹配的展业支撑工具及内容；
• 结合券商经纪业务的风控要求，在策略中嵌入风险控制逻辑，监控市场风险、流动性风险及操作风险 任职资格 1、国内外院校学士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等相关专业优先。 2、3年以上证券基金行业量化投研经验，具备完整的“策略研发-回测-落地-迭代”全流程经验；有股票高频算法、ETF日内高频交易实盘经验者优先。 3、精通Python，熟练使用Pandas、Numpy、TensorFlow等量化分析及机器学习库；熟悉主流量化回测工具及数据库操作，具备独立搭建回测系统的能力。 4、深入理解A股及ETF市场的交易规则与市场微观结构，熟悉各类量化策略（如多因子选股、ETF轮动、统计套利）的逻辑与实操要点。 5、对量化投资有浓厚热情，具备极强的自驱力、抗压能力与严谨细致的工作态度；拥有优秀的沟通协调能力与团队协作精神，能高效配合部门完成协同工作