市场风险模型岗

Job description

岗位职责

• 负责银行交易类新产品（固定收益产品、衍生品等）定价与风险模型的设计、开发、测试；
• 推动计量相关系统建设，负责与公司协同部门对接，确保交易产品估值模型与风险计量模型的准确实施，并于投产后持续对计量模型的表现进行监控与优化；
• 负责交易产品估值模型库的建立与维护，进行模型全生命周期管理；
• 负责制定模型风险管理的制度建设，对现有制度及管理机制不断完善；
• 制定估值方法、内部控制、估值调整等情况相关的定期与不定期报告；
• 其它模型风险及计量相关工作。 任职资格
• 熟练掌握各类金融市场产品主流定价模型，熟悉曲线曲面构建模型、偏微分方程数值解、蒙特卡罗模拟等估值技术；
• 熟练掌握风险计量模型，熟悉敏感性因子Greeks、VaR、Stress等常用市场风险管理工具；
• 具有五年以上市场估值及风险计量相关经验，具备模型设计开发经验；
• 具有团队管理经验者优先；
• 熟知主流产品市场及数据情况，了解各类场外衍生产品，特别是复杂衍生品的收益结构；
• 研究生及以上学历，金融工程、经济、统计、数学、物理、计算机专业为佳。
• 熟悉Python、VBA等量化分析工具者优先；CFA/FRM认证资格者优先 ；