IRRBB and Liquidity Risk Validation Specialist

Job description

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Overview

Entrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità. Il ruolo prevede l’esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l’interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance. Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell’affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni. Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.

Redigere report di convalida e documentazione tecnica, formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati. Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli. Contribuire all’evoluzione di metodologie, strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione. Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.

Collaborare con le altre strutture di validazione Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Python
• MATLAB
• SQL
• SAS
• Analisi e trattamento di dati quantitativi
• Sviluppo di procedure di analisi e testing dei modelli
• Inglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.
• Validazione modelli IRRBB
• Validazione modelli Liquidity Risk
• Validazione di modelli relativi ai rischi finanziari
• Analisi quantitative applicate al

Risk Management

• Framework di Model Risk Management e processi di validazione indipendente
• Laurea magistrale in discipline STEM, con preferenza per Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria o discipline affini.
• Conoscenza della normativa di riferimento in ambito IRRBB e Liquidity Risk, esperienza pregressa nella validazione di modelli IRRBB e Liquidity Risk, conoscenza delle principali metodologie di misurazione dei rischi finanziari.

Sono richiesti 3-5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. Cosa ti offriamo Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€ Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle

Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link) Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo Chi siamo Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa.

Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. Unisciti alla nostra realtà internazionale.

Il futuro non si aspetta, si sceglie! #sharingfuture Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller.

Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.