CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

Job description

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Overview

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell''ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC) Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent

Valuation (AVAs) Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza) Padronanza della lingua inglese scritta e parlata Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica

Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS , option, FX…) Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari

Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

Cosa ti offriamo Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€ Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone

Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link) Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del

Gruppo Chi siamo Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa.

Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. Unisciti alla nostra realtà internazionale.

Il futuro non si aspetta, si sceglie! #sharingfuture Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller.

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