[Skip to main content](#main-content) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) [Hiring report](/reports/hiring/) · [All Société Générale jobs](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/) · [Search jobs](/search/) Société Générale · La Defense, France # Analyste quantitatif stage - IRB Non Retail - Optimisation du clustering La Defense, France Internship or early career Retail & Store Listed on Société Générale’s official careers site. Posted October 1, 2026. Check that it is still open and apply there. [Apply on Société Générale’s careers site →](https://careers.societegenerale.com/offres-d-emploi/analyste-quantitatif-stage-irb-non-retail-optimisation-du-clustering-26000KVZ-fr) [OpenNash Jobs](https://jobs.opennash.com/) / [Société Générale](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/) / Analyste quantitatif stage - IRB Non Retail - Optimisation du clustering ## Job description Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. ### Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France Modèle interne sur le risque opérationnel Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision) Le stage se déroulera sur le périmètre Non-Retail. L’équipe a notamment en charge la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) sur le périmètre des entreprises et institutionnels en ligne avec la réglementation bâloise. Elle se charge également du suivi périodique de ces modèles. Les modélisateurs collaborent, entre autres, avec les équipes métiers (notation, octroi, recouvrement), IT (collecte des données), ainsi que la direction financière et le département économique. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur (BCE/ACPR) et les équipes de validation et d’audit internes. Dans le cadre de la mesure des exigences en fonds propres, Société Générale s’appuie sur des modèles internes pour l’estimation des paramètres de risque. Parmi ceux-ci, la Probabilité de Défaut (PD) constitue un indicateur clé permettant d’évaluer le risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses engagements financiers. La construction d’un modèle de PD repose généralement sur deux étapes complémentaires: La différenciation du risque (Risk Differentiation), qui vise à classer les contreparties selon leur niveau de risque relatif au moyen d’un système de scoring, des clients les plus solides aux plus risqués La quantification du risque (Risk Quantification), qui consiste à regrouper les contreparties au sein de segments ou de « pools » homogènes afin d’y associer une PD représentative, calibrée conformément aux exigences réglementaires. Ce découpage s’appuie généralement sur les scores issus de la phase de différenciation du risque La qualité de cette segmentation constitue un enjeu majeur. Elle doit permettre à la fois de préserver les performances discriminantes du modèle dans le temps et d’assurer la robustesse des estimations de risque. En particulier, la constitution de pools suffisamment homogènes contribue à réduire la variabilité des estimateurs utilisés dans le calcul des exigences en capital réglementaire, et ainsi à limiter la volatilité du capital requis pour le Groupe. Dans ce contexte, l’amélioration des méthodes de segmentation représente un levier important pour renforcer la stabilité des modèles tout en garantissant leur conformité aux contraintes statistiques et réglementaires. ### Le stage s’articulera autour des axes suivants Prise de connaissance du processus de modélisation IRB Compréhension des modèles utilisés par les équipes et des étapes de production Identification de solutions alternatives Développement et implémentation des solutions pour en mesurer les impacts Documentation relative Participation à des travaux ad hoc Présentation des travaux à l’équipe Apports du stage: Découvrir les méthodes de modélisations utilisées par l’équipe MOD Proposer des innovations méthodologiques Développer ses compétences en programmation et en modélisation Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire Avoir un contact avec le métier bancaire Durée du stage: 6 mois. ## At a glance - Posted by the employer: Oct 1, 2026 - First seen by OpenNash: Oct 11, 2026 - Last checked: Oct 18, 2026 - Listed for: 17 days - Location: La Defense, France - Employment type: Internship or early career[Apply on Société Générale’s careers site →](https://careers.societegenerale.com/offres-d-emploi/analyste-quantitatif-stage-irb-non-retail-optimisation-du-clustering-26000KVZ-fr) ## More jobs at Société Générale ### [Analyste Quantitatif Risque de crédit IRB Retail](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/jobs/2064e94414e0644ed5b0/) La Defense, France ### [Analyste quantitatif stage - IRB Non Retail - Vision prospective des évolutions de modèle](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/jobs/be5dddf717856bc9d4c0/) La Defense, France ### [Chargé de modélisation CCF IRB Retail](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/jobs/cfa016b1ce9aea724131/) La Defense, France ### [Chargé de modélisation Probabilité de défaut (PD) IRB Retail](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/jobs/31326101b162141aeabe/) La Defense, France ### [Chargé de modélisation du risque de crédit: LGD IFRS 9 Retail](https://jobs.opennash.com/companies/societe-generale/jobs/cf4d5983251a03fb5a7a/) La Defense, France ## Similar jobs at other companies ### [Stage - Analyste Quantitatif H/F](https://jobs.opennash.com/companies/credit-agricole/jobs/0b6d68940f119aa5a6df/) Credit Agricole · Paris, France, DE, ILE ### [Stage – Analyste trésorerie F/H](https://jobs.opennash.com/companies/safran/jobs/37b829325d97c69950cd/) Safran · Malakoff ### [Analyste quantitatif ALM H/F](https://jobs.opennash.com/companies/credit-agricole/jobs/b687e726341645d16c0f/) Credit Agricole ### [STAGE Analyste Data & Power Market H/F](https://jobs.opennash.com/companies/totalenergies/jobs/d022d6a6dabb37a3d6ea/) TotalEnergies ### [Stage Business Analyste web F/H](https://jobs.opennash.com/companies/nestle/jobs/27435b4bd632fd21282f/) Nestlé · Paris, FR OpenNash lists jobs from employers’ own careers sites and does not handle applications. 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